Доступ к обеим платформам осуществляется с единого счета Saxо.
COT: Рекордные Короткий позиции по нефти Brent и газу добавляют риски роста для энергоносителей
Оле Хансен (Ole Hansen)
Глава отдела стратегий в отношении коммодитиз
Эта статья была автоматически переведена с помощью искусственного интеллекта
Ключевые моменты:
- Позиции и изменения спекулянтов в Сырьевые товары и Форекс за неделю до 10 сентября
- Позиция по доллару Короткий сократилась на фоне снижения ставок Длинный на продажу евро и стерлинга
- Чистая нефть Длинный упала до рекордно низкого уровня, а чистая нефть Brent Короткий впервые за всю историю.
- Относительно спокойная неделя в металлах в преддверии резкого роста цен на золото, серебро и платину
- Трейдеры зерновых и масличных культур продолжают покрывать позиции Короткий
Форекс:
В качестве запоздалой реакции на укрепление доллара на предыдущей отчетной неделе спекулянты закрыли некоторые из своих недавно созданных позиций по доллару Короткий на неделе до 10 сентября. За исключением иены, на которую, благодаря ралли на 2,3%, наблюдался высокий спрос, в большинстве других Основной IMM Фьючерсы Контракты наблюдались чистые продажи, во главе с евро и стерлингом. В целом валовый долларовый Короткий сократился на 21% до USD 12.8 млрд.
Рост иены на 36% до восьмилетнего максимума в 55,8 тысяч Контракты или USD 5 млрд. эквивалента, был более чем компенсирован снижением евро на 18,6 тысяч Длинный до 81,4 тысяч или USD 11.3 млрд. эквивалента, а также снижением стерлинга на 17,8 тысяч. В других местах курс MXN Длинный еще больше снизился до 1,5-летнего минимума на отметке 27 тысяч, упав на 80% с апреля.
Основной:
Опасения по поводу того, что нынешний слабый спрос прогноз в Китае может спред на остальной мир, были в центре внимания на отчетной неделе по 3 сентября, когда Bloomberg Commodity Индекс потерпел 2-процентное поражение, в основном из-за слабости в секторах энергетики и промышленных металлов, зависящих от роста. Кроме того, укрепление доллара способствовало фиксации прибыли на драгоценных металлах, что привело к самому большому - хотя и все еще относительно небольшому - снижению повышенного уровня золота Длинный.
Падение нефти почти на 7% через технические уровни поддержки вызвало сочетание Длинный ликвидации и новых Короткий продаж, в результате чего совокупный чистый Длинный в WTI и Brent оказался на самом низком уровне за 12 лет. Недавняя и устойчивая слабость на рынке нефтепродуктов способствовала росту чистой позиции Короткий по дизельному топливу в Лондоне и Нью-Йорке Фьючерсы. Если объединить пять Основной сырой нефти и топлива Контракты, то чистый Длинный из них упал до самого низкого уровня с 2011 года, когда биржа ICE начала собирать данные по нефти Brent и газу.
В других областях золото, как уже говорилось, немного снизилось, в то время как продавцы атаковали платину, чтобы вернуть чистую позицию в Короткий. Три недели осторожных покупок меди привели к частичному откату, когда цена на медь высокой степени очистки Фьючерсы упала на 5%.
В сельскохозяйственном секторе, тем временем, наблюдалась чистая покупка, вызванная зерновым сектором после очередной недели значительного короткого покрытия по всем американским зерновым и масличным культурам Основной Фьючерсы. Однако, несмотря на снижение на 38 % по сравнению с июльским рекордом Короткий, чистый Короткий по трем сайтам Основной Контракты все равно стал рекордным для этого времени года. В других странах вторая неделя активной покупки сахара помогла поднять чистый Длинный до пятимесячного максимума.
Что представляет собой отчет Commitments of Traders?
Отчеты COT выпускаются Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и европейской биржей ICE для сырой нефти и газойля марки Brent. Они публикуются каждую пятницу после закрытия торгов в США и содержат данные за неделю, завершившуюся в предыдущий вторник. Они разбивают открытый интерес на фьючерсных рынках на различные группы пользователей в зависимости от класса активов.
Сырьевые товары: Производитель/Мерчант/Процессор/Пользователь, Своп-дилеры, Управляемые деньги и др.
Финансы: Дилер/посредник; управляющий активами/институциональный; леверидж-фонды и другие
Форекс: Широкое разделение на коммерческие и некоммерческие (спекулянты)
Основными причинами, по которым мы уделяем основное внимание поведению спекулянтов, таких как хедж-фонды и тренд-фоллоу CTA, являются:
- Они, скорее всего, имеют жесткие стопы и не имеют базовой экспозиции , которая подвергается хеджированию.
- Это делает их наиболее чувствительными к изменениям в фундаментальной или технической динамике цен.
- Он дает представление о основных тенденциях , а также помогает определить, когда надвигается разворот .
Обратите внимание, что эта группа склонна предвосхищать, ускорять и усиливать изменения цен, которые были приведены в движение фундаментальными факторами. Будучи приверженцами импульса, эта группа трейдеров часто покупает на сильных и продает на слабых позициях, что означает, что их часто можно встретить держащими самую большую длинную позицию вблизи пика цикла или самую большую короткую позицию в преддверии прорыва на рынке.
Последние статьи о товарах:
11 сентября 2024 года: Нефть падает на фоне технических продаж и опасений рецессии.
10 сентября 2024 года: Выборы в США: выиграет ли золото во всех сценариях
9 сентября 2024 года: COT: Нефть Длинный упала до 12-летнего минимума; доллар Короткий вырос более чем в два раза
5 сентября 2024 года: Сможет ли золото преодолеть "сентябрьское проклятие"?
4 сентября 2024: Пшеница дорожает на фоне опасений за урожай в Европе
3 сентября 2024 г.: Экономические проблемы Китая приводят к снижению цен на сырую нефть и медь
2 сентября 2024 года: COT: Сырьевые товары видит широкий спрос на фоне снижения доллара до чистой отметки Короткий
30 августа 2024 г.: Сектор сырьевых сырьевых товаров демонстрирует четвертый недельный рост на фоне ослабления доллара и ожиданий ФРС
27 августа 2024 г.: Месячный сахарный слайд приостанавливается на фоне опасений по поводу поставок в Бразилию
27 авг 2024: Перебои с поставками в Ливии привели к росту цен на нефть
26 августа 2024:COT: Фонды увеличивают инвестиции в металлы, поскольку длинные позиции по доллару сокращаются вдвое на фоне слабости
23 авг 2024: Сырьевые товары еженедельно: прочность металла уравновешивает энергию и зерно
22 августа 2024 г.: Постоянные поставки поддерживают высокие цены на какао
21 августа 2024: Слабый спрос направляет нефть к ключевой поддержке
19 августа 2024 г.: Устойчивые золотые быки поднимают цену до нового рекорда выше USD 2500
19 августа 2024 г.: COT Покупатели возвращаются к сырой нефти, поскольку золото остается сильным; Покупка исторических иен
16 августа 2024: сырьевые товары еженедельно: золото укрепляется, а слабость Китая тянет за собой другие рынки
9 авг 2024: Сырьевые товары еженедельно: спокойствие возвращается на рынки, в том числе сырьевые
8 августа 2024: Распродажа сырой нефти, вызванная настроениями, ослабевает, позволяя трейдерам сосредоточиться на рисках поставок
7 августа 2024 г.: Ограниченный интерес к коротким продажам наблюдается во время недавней агрессивной коррекции меди
6 августа 2024: Видео: Какие факторы подпитывают текущие рыночные потрясения и реакцию золота
5 августа 2024 г.: COT: Распродажа широких сырьевых товаров набирает обороты; Трейдеры Форекс ищут JPY и CHF
5 августа 2024: сырьевые товары: снижение позиций на фоне всплеска волатильности
2 авг 2024: Широкомасштабное снижение Сырьевые товары в июле, заметным исключением стало золото.